不安定性の存在下でのベクトル自己回帰に基づくグレンジャー因果性検定

本稿では、ベクトル自己回帰フレームワークにおける不安定性の存在に対してロバストなグレンジャー因果性検定をレビューします。また、Stataでの手順を示すgcrobustvarコマンドも紹介します。不安定性の存在下では、グレンジャー因果性ロバスト検定が従来のグレンジャー因果性検定よりも強力です。