回帰分析における多重共線性：問題の再考

ほとんどの経済学者にとって、単回帰最小二乗モデルは古い友人のように信頼できるものであり、その特性と限界は広く研究され、文献に記録されており、ほとんどの人に知られています。経済計量学の良い教科書は、このモデルの前提条件を明示し、特定の仮定が violated されるときに発生する問題についての比較的整合性のある - あるいは明晰な - 議論を提供できます。非正規性、ヘテロスケダスティシティ、系列相関、フィードバックなどの古典的な問題に関する決定的な論文の簡単な参考文献は、その仕事を完了させます。しかし、ほとんどの古い友人と同様に、最小二乗法を長く知っているほど、それについて多くのことを学びます。多くの仮定からの逸脱に対するその堅牢性に対する賞賛は確実に高まるでしょう。しかし、その賞賛は、特定の他の条件へのモデルの感度を評価することで和らげられなければなりません。独立変数が互いに真に独立である必要があるという要件は、その一つです。モデルの古典的な問題を適切に扱うことは、通常、検出と修正の二つの別々の段階を含みます。系列相関のためのダービン - ワトソン検定は、コクランとオーカットが提案した最初の差分手順と組み合わせた明白な例です。*