新しい重み付きリンデリー・モデルと極端な歴史的保険請求への応用

本論文では、極端な歴史的保険請求の分析のための重み付きリンデリー（NWLi）モデルを提案します。このモデルは、重みパラメータを組み込むことで古典的なリンデリー分布を拡張し、保険請求の深刻度をモデル化する際により柔軟性を提供します。新しいモデルの包括的な理論概要を提供し、二つの実用的な応用を探ります。まず、NWLiモデルに基づいて期待される請求深刻度を定量化するためのP次の平均（MOOP(P)）アプローチを調査します。次に、リスクアセスメントメトリックを用いて、新しいモデルの下で極端な請求の発生を評価するために、ランダム閾値を超えるピーク（PORT）分析を実施します。さらに、さまざまな方法の下で推定量の精度を評価するためのシミュレーション研究を提供します。提案されたモデルとその応用は、保険業界内でのリスク管理と意思決定に洞察を与え、極端な保険請求の深刻度を分析し予測するための多目的なツールを行動学者やリスクアナリストに提供します。