マルチステップ先読み時系列予測に関するバイアスと分散の分析

マルチステップ先読み予測は、一ステップ先読みの時系列モデルを反復して適用することによって再帰的に生成することも、各予測ホライズンに対して別個のモデルを推定することによって直接生成することもできます。さらに、これらの概念の両方の側面を組み合わせた戦略も存在します。本論文では、マルチステップ先読み予測戦略のバイアスと分散の挙動について包括的な調査を行います。異なるマルチステップ先読み戦略の詳細なレビューを提供します。その後、いくつかの予測戦略のバイアスと分散を導出する理論的研究を実施します。最後に、異なる戦略のバイアスと分散のパフォーマンスを比較評価するモンテカルロ実験を行います。理論的研究とシミュレーション研究から、予測ホライズンや時系列の長さなどの異なる要因がバイアスと分散成分および異なるマルチステップ先読み戦略に与える影響を分析します。いくつかの教訓が得られ、それぞれの戦略の利点、欠点、最適な使用条件に関する推奨が与えられます。