Davies–Harteアルゴリズムを用いた定常ガウス過程の一クラスのシミュレーション、長期記憶過程への応用

我々は、迅速かつ正確なDavies–Harteアルゴリズムが、すべての非ゼロラグに対して負の自己共分散系列を持つ一定のクラスの定常ガウス過程をシミュレーションするのに有効であることを示します。この結果は、よく知られた長期記憶過程のクラスに適用されます：ガウス分数差分(FD)過程、分数ガウスノイズ(fGn)、および非定常分数ブラウン運動(fBm)です。