回帰分析と多変量位置/分散のためのS推定量の計算

要旨 S推定量のための改良された再サンプリングアルゴリズムは、目的関数が評価される回数を減少させ、収束の速度を向上させます。このアルゴリズムを使用すると、S推定量は、同じ精度で回帰の最小中央値二乗法（LMS）や位置/散布推定の最小ボリュームエリプソイド（MVE）よりも短時間で計算できます。ここでの精度は、アルゴリズムによるランダム性を指します。S推定量は、LMSおよびMVE推定量よりも統計的に効率的であり、すなわちデータのランダム性による変動性が少なくなります。