回帰分析の視点からの線形動的再帰推定

概要 多くの有用な多変量再帰時系列モデルと推定手法が工学文献に登場している。この再帰的な研究は回帰分析の延長として見たときに関心と有用性があるにもかかわらず、その内容の多くは回帰に従事する統計学者には届いていない。この問題を克服するために、私たちは(a) 従来の固定β回帰理論の自然な拡張として関連するランダムβ回帰理論を提示し、(b) 典型的な再帰モデルのための拡張回帰理論に基づいて最適な再帰推定量を導出する。この論文は、再帰的推定におけるさらなる発展への道を開くもので、回帰アプローチでより扱いやすく、今後の論文で提示される予定である。