アメリカ合衆国の大手商業銀行におけるポートフォリオのミックスとネットチャージオフ

アメリカの銀行業界は1980年代後半にパフォーマンスが低下する時期を経験しました。貸出損失引当金やネットチャージオフに反映されたように、融資に関する重要な問題が銀行の収益性を妨げました。本研究では、1980年代後半の大手商業銀行におけるポートフォリオ構成がネットチャージオフに与える影響を検討します。さまざまな結論の中で、一つが際立っています。貸出の総資産に対するシェアが高い大手銀行は、他の条件が一定であれば、貸出に対するネットチャージオフが低くなる傾向があります。つまり、銀行が他の資産に対して貸出に持つエクスポージャーが大きければ大きいほど、最終的な貸出デフォルトの経験が良好であるということです。