コーヒー輸出価格の変動性は、生産国にとって重要な問題であり、商業計画、契約交渉、生産者の収入の安定性、農業・輸出価値連鎖の財政的持続可能性に影響を及ぼします。一次産品に高度に依存する経済では、国際価格の急激な変動が不確実性を増し、経済主体が市場の動向を予測する能力を低下させます。この文脈において、本研究の目的は、経済モデルと時系列モデルを比較することで、2025年のペルー産コーヒー輸出価格の動向を予測することでした。研究は、2010年から2024年までの月次データを使用して非実験的かつ後ろ向き、縦断的なデザインで定量的アプローチを採用しました。7つの仕様が推定されました：線形モデル、2次モデル、ホルト・ウィンターズ指数平滑法、因果モデル、遅延モデル、ARIMA、およびGARCH。結果は、GARCH (1,1) モデルが最良の統計的パフォーマンスを示し、最も低い赤池情報量基準（AIC）を持ち、ダービン・ウォトソン統計が2に近く、代替モデルよりも高いR2を示し、残差の自己相関がないことを示しました。さらに、ARCHおよびGARCH成分の有意性は、系列におけるボラティリティのクラスタリングの存在を確認しました。2025年の予測は、3月以降に10に近い値で安定する傾向を示しているものの、変動する軌跡を示します。したがって、GARCH (1,1) モデルは、ペルー産コーヒー輸出価格の予測に最も適切な仕様であり、コーヒー市場の高い不確実性の中で、輸出計画、リスク管理、意思決定に役立つツールを提供します。
Fernández-Arcila ら（Sun）はこの問題を研究しました。