초록 - 옵션은 금융 시장에서 필수적이지만 복잡한 도구로, 주로 헤지, 위험 관리 및 투기 목적으로 사용됩니다. 이러한 도구의 가격을 거의 정확하게 책정하는 것은 필수적이며, 잘못된 가격 책정은 비윤리적인 투기 및 차익 거래를 초래할 수 있으며, 재정적 위험을 초래할 수 있습니다. 폐쇄형 모델이 개발된 이후, 많은 분석적, 시뮬레이션, 기계 학습 및 확률적 접근 방식이 평가를 개선하고 실제와 일치하지 않을 수 있는 가정을 다루기 위해 조정되었습니다. 본 논문은 옵션 및 지급의 기본 원리에서 출발하여 가격 책정의 변동성을 다루는 다양한 전통적 및 알고리즘 방법을 탐색하고, 지급 시각화 및 가격 시뮬레이션을 포함한 계산 실험으로 이론적 리뷰를 보완하는 가격 전략에 대한 포괄적 리뷰를 제공합니다. 연구의 목적은 컴퓨터 금융, 위험 관리 및 응용 수학 분야에서의 교차학문적 중요성을 강조하며 다양한 옵션 가격 책정 전략의 장점과 제약 사항을 강조하는 것입니다. 주요 용어: 옵션 가격 책정, 파생상품, 블랙-숄즈, 수치 방법, 정량적 금융.
R 외 (Sun,)은 이 문제를 연구했습니다.