국가 증권 거래소에 상장된 선택된 자동차 지수 주식의 반강력 형 효율성에 대한 사건 연구 분석

이 논문의 목적은 자본 시장 효율성을 평가할 때 주식 가격에 영향을 미치는 동적 구성 요소를 조사하는 것입니다. 이 연구는 특정 사건이 주가 및 시장 효율성에 미치는 영향을 조사하기 위해 선택된 자동차 지수 주식에 초점을 맞추며, 관련 통계 분석을 활용합니다. 방법론은 2022-2023년 동안 다섯 개 자동차 지수 기업의 배당 발표와 같은 주요 사건을 식별하는 것을 포함합니다. 이러한 사건 주변의 비정상 수익 및 누적 비정상 수익의 검토를 통해 자본 시장이 새로운 정보를 통합하는 속도와 효율성을 평가하는 것을 목표로 합니다. 이 연구는 자동차 산업 내에서의 중요한 사건에 대한 자본 시장의 반응성을 조명하여 사건이 주식 가격에 미치는 정보의 효율성과 통합에 대한 귀중한 통찰을 제공하고자 합니다.