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이 연구는 NCDEX에서 향신료의 현물과 선물 가격의 변동성을 평가하려는 시도입니다. 현물 가격과 선물 가격의 변동성은 상품 선물 시장의 주요 지표로, 수혜자의 이익을 보호하고 상품 시장의 급격한 가격 변동에 대비하기 위해 필요합니다. 이 연구는 2015회계연도부터 2022회계연도까지의 일일 현물 및 선물 가격 시리즈에 대한 1777개의 관측치를 사용하여 가격 패턴을 테스트했습니다. VECM 테스트와 EGARCH를 계산하여 세 가지 선택된 향신료, 즉 지라(커민), 강황, 고수의 현물 및 선물 가격을 조사했습니다. 결과는 강황과 고수가 significant한 쌍방향 관계를 가지고 있으며 지라가 선물 및 현물 시장 가격 간에 significant한 단방향 관계를 가지고 있음을 밝혔습니다. 선물 가격의 더 높은 반감기(일) 값은 선택된 향신료의 현물 가격보다 더 높은 안정성을 나타냅니다. 현물 시장의 높은 비대칭 효과 값은 선물 시장보다 더 많은 잡음에 의한 충격 때문의 높은 변동성 영향을 나타냅니다.
Joshi et al. (화,)는 이 문제를 연구했습니다.
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