두 단계 예측 모델: 지수 평활화 및 다중 회귀

이 논문은 시계열 분석과 다중 회귀의 장점을 결합하려는 예측 기법을 제시합니다. 이 두 단계 기술에서는 지수 평활화 이동 평균 모델을 사용하여 종속 변수 및/또는 선택된 독립 변수의 값을 예측합니다. 이러한 예측 값은 다른 (지연된) 독립 변수의 데이터와 함께 다중 회귀 프로그램에 입력으로 사용됩니다. 관측치는 회귀 모델에 의해 순차적으로 선택되어 각 방정식은 예측 시점에 사용 가능한 데이터만을 기반으로 하며, 방정식의 계수는 새로운 정보가 제공될 때마다 업데이트됩니다. 논문의 마지막 섹션에서는 두 단계 모델이 수요 예금 예측 문제에 성공적으로 적용된 사례를 설명합니다.