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이 논문은 큰 단면과 상대적으로 적은 시계열 관측치를 가진 샘플에서 이분산성과 단면 의존성을 설명하는 간단한 방법을 제공합니다. 이 방법은 재무 및 회계에서 단면 회귀 연구에 의해 동기가 부여되었습니다. 시뮬레이션 증거는 이러한 추정기가 작은 샘플에서 신뢰할 수 있으며 일반화 최소 제곱법이 불가능하거나 신뢰할 수 없거나 계산적으로 너무 부담스러울 때 유용할 수 있음을 시사합니다. 또한 효율성 문제를 고려하고 원칙적으로 Cragg (1983)의 기법을 사용하여 점근적 효율성을 개선할 수 있음을 보여줍니다.
Kenneth Froot (금요일) 이 질문을 연구했습니다.
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