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단기 의존성에 강한 장기 기억을 위한 검정이 개발되었다. 이는 Mandelbrot의 "표준 편차에 대한 범위" 또는 R/S 통계의 간단한 확장으로, 관련 비대칭 샘플 이론은 함수적 중앙 극한 이론을 통해 도출된다. 이 검정은 여러 다른 기간에 걸쳐 매일, 매주, 매월, 연간 주식 수익 지수에 적용된다. 이전 발견과 달리, 단기 자기상관을 고려할 때 어떤 샘플 기간이나 하위 기간에서도 지수에서 장기 의존성의 증거가 없다. 설명적인 몬테카를로 실험은 수정된 R/S 검정이 최소 두 개의 특정 장기 기억 모델에 대해 힘이 있음을 나타내며, 단기 의존성의 확률 모델이 주식 수익의 시계열 행동을 적절히 캡처할 수 있음을 시사한다.
Andrew W. Lo (Sun,)이 이 질문을 연구하였다.