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본 연구는 예금기관의 위험이 보험이 되지 않은 예금의 가격 및 성장에 미치는 영향을 조사하여 예금자 규율의 존재를 검증합니다. 이 연구는 이자율 일정에 대한 자세한 정보를 포함하는 대규모 저축 기관 패널을 분석합니다. 이 정보는 저축 기관에 대한 시간 일관성 있는 위험 프로파일을 개발하는 데 도움이 됩니다. 그들의 실증적 발견은 시장 규율의 존재를 뒷받침합니다. 위험이 더 높은 은행은 더 높은 이자율을 지급하지만 보험이 되지 않은 예금은 더 적은 금액을 유치하는 것으로 나타났습니다. 저자들은 또한 질적 결과가 완전 보험 예금에 대해서도 유사하다고 발견했지만, 통계적 중요성은 상당히 낮습니다.
Park et al. (Sat,)는 이 질문을 연구했습니다.