위험, 자본 및 금융 위기: GCC 은행에 대한 증거

1996년부터 2011년까지 100개 이상의 GCC 은행에 대한 데이터를 사용하여 위험과 자본 간의 관계를 테스트합니다. 이 두 변수 간의 상호 연결성을 고려하여 모델은 이러한 동시성을 반영하는 3SLS 추정치를 사용합니다. 문헌에 따르면, 위험은 Z-점수로 측정되고, 자본은 자본 대비 자산 비율로 계산됩니다. 연구 결과는 은행이 일반적으로 위험 증가에 대응하여 자본을 늘리는 반면, 그 반대는 아니라는 것을 나타냅니다. 둘째, 규제 압력과 시장 규율이 은행의 위험 및 자본에 대한 태도에 미치는 영향이 고르지 않습니다. 또한 이슬람 은행은 일반 은행에 비해 자본을 증가시켰습니다. 게다가, 도매 자금 의존도가 높고 수익원이 덜 다양화된 은행이 더 높은 위험을 가지고 있다는 사실을 입증하는 증거가 있습니다.