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이 논문은 추정 창 크기 선택에 강건한 경제 모델의 샘플 외 예측 성능을 평가하기 위한 새로운 방법론을 제안합니다. 이 방법론은 다양한 창 크기에 걸쳐 예측 모델의 예측 능력을 평가하는 것을 포함합니다. 연구는 문헌에서 제안된 테스트가 예측 능력을 감지하는 데 힘이 부족할 수 있으며, 반복적으로 사용될 경우 다양한 창 크기에 걸쳐 데이터 스누핑의 영향을 받을 수 있음을 보여줍니다. 실증 응용은 환율 모델의 예측 능력을 평가하는 데 있어 이 방법론의 유용성을 보여줍니다.
Rossi et al. (Sun,)은 이 질문을 연구했습니다.
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