Fatores Bayesianos Posteriores

RESUMO Um procedimento geral para computar fatores Bayesianos para a comparação de modelos arbitrários é descrito, com base no uso da média posterior da verossimilhança sob cada modelo ao invés da média a priori usual. O uso da média posterior tem várias vantagens, incluindo sensibilidade reduzida a variações na a priori e a evitação do paradoxo de Lindley em testes de hipóteses nulas pontuais. As propriedades de frequência do novo procedimento são avaliadas em exemplos padrão, e um exemplo não padrão é analisado para mostrar as consideráveis diferenças possíveis entre médias a priori e posteriores da verossimilhança. Várias justificativas diferentes para o procedimento são dadas, e uma interpretação de verossimilhança direta não Bayesiana é descrita.