Contratos que Minimizam o Arrependimento: Agência Sob Incerteza

Estudamos o problema fundamental de projetar contratos em problemas de principal-agente sob incerteza. Trabalhos anteriores abordaram principalmente configurações bayesianas nas quais a incerteza do principal é modelada como uma distribuição de probabilidade sobre os tipos de agente. Neste artigo, estudamos uma configuração em que o principal não tem informações distributivas sobre o tipo do agente. Em particular, na nossa configuração, o principal apenas conhece um conjunto de incerteza que define os possíveis custos de ação do agente. Assim, o principal adota uma abordagem robusta (adversarial) ao tentar projetar contratos que minimizam o arrependimento (aditivo): a diferença máxima entre o que o principal poderia ter obtido se soubesse os custos do agente e o que realmente obtém sob o contrato selecionado.