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September 28, 2025Open Access

Sobre Estabilidade Relativa para Sequências Fortemente Misturantes

AJAdam JakubowskiWarsaw University of Technology ZSZbigniew S. SzewczakNicolaus Copernicus University

Key Points

A estabilidade relativa é demonstrada para sequências fortemente misturantes, mostrando possíveis avanços na econometria.
Um novo teorema central do limite é estabelecido sem exigir decaimento exponencial dos coeficientes de mistura.
Contraexemplos são construídos para ilustrar as limitações das teorias existentes sobre sequências de mistura.
As descobertas poderiam influenciar pesquisas futuras e a aplicação de processos GARCH em vários modelos econométricos.

Abstract

Consideramos uma classe de sequências fortemente misturantes com segundo momento infinito. Esta classe contém processos GARCH importantes que são aplicados em econometria. Mostramos a estabilidade relativa para tais processos e construímos um contraexemplo. Aplicamos esses resultados e obtemos um novo Teorema Central do Limite sem a exigência de decaimento exponencial dos coeficientes de mistura e fornecemos um contraexemplo para isso também.

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