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Este estudo aborda a complexa tarefa de medir a sensação dos investidores, uma variável latente frequentemente medida por meio de vários proxies. O foco aqui está na sensação textual extraída de fontes online, especificamente na sensação da mídia de notícias e nas redes sociais. A questão central é se esses proxies são indicadores equivalentes da sensação dos investidores. Utilizando pontuações diárias de sensação a nível de empresa para as ações do DJIA e aproveitando causação de Granger e entropia de transferência, a pesquisa investiga a dinâmica do fluxo de informação entre esses proxies. Os resultados mostram um padrão predominante: a informação flui predominantemente das redes sociais para as notícias na maioria das ações, enquanto uma relação inversa é estabelecida para algumas ações. As variações entre as ações sugerem que esses proxies não capturam uniformemente os mesmos fenômenos subjacentes. O estudo mostra o papel significativo das redes sociais na formação da sensação da mídia de notícias e provoca considerações sobre a regulação das plataformas de redes sociais no contexto de seu impacto nos mercados financeiros.
Seetharam et al. (Sex,) estudaram essa questão.