Otimizando a Eficiência do Portfólio na Era Digital: Uma Análise de Envoltória de Dados dos Investimentos em Ativos Rebalanceados por Faixa

Na era digital, o surgimento de novas classes de ativos como criptomoedas e a aplicação de ferramentas analíticas avançadas remodelaram significativamente a gestão de portfólios. Este estudo emprega a Análise de Envoltória de Dados (DEA) para avaliar a eficiência de portfólios de investimento rebalanceados por faixa, incorporando diversos ativos como criptomoedas, principais moedas, títulos de tecnologia e commodities. A análise abrange o período de 1 de outubro de 2016 a 30 de junho de 2022, avaliando várias estratégias de rebalanceamento, incluindo Faixa Permitida, Limite, Mistura Flutuante e abordagens Táticas durante diferentes condições de mercado, incluindo os períodos pré-COVID-19, durante a COVID-19 e pós-COVID-19. Os resultados destacam a superioridade do rebalanceamento estratégico, particularmente a combinação de criptomoedas de alto valor com títulos de tecnologia, na melhoria do desempenho do portfólio e na gestão de riscos. Esta pesquisa fornece insights valiosos para otimizar a alocação de ativos no dinâmico cenário financeiro, sublinhando a importância do rebalanceamento estratégico na maximização dos retornos enquanto se gerencia o risco.