Estratégias de Otimização de Portfólio para o Investidor Comum

Resumo: A Análise Financeira é um campo chave para a tomada de decisões de investimento e foi desenvolvida apenas recentemente. Envolve pensamento analítico, conhecimento computacional e pensamento criativo sobre estratégias de investimento. Existem muitas maneiras de investir dinheiro. Algumas pessoas investem em ouro, outras em imóveis, algumas criam depósitos fixos, outras no mercado de ações. Algumas pessoas diversificam seu dinheiro em diferentes setores do mercado e investem para obter um lucro ótimo ao entender o mercado. Esse tipo de investimento é chamado de gestão de portfólio. Ao contrário do jogo, o entendimento do portfólio e sua gestão podem ativamente minimizar os riscos associados ao investimento. Na pesquisa proposta, tentamos estudar as diferentes estratégias de investimento nos diferentes setores e construir um portfólio, com o objetivo expresso de criar portfólios diversificados ótimos. Nossos métodos incluem otimizar os pesos de diferentes instrumentos de investimento em diferentes setores, com implementações realizadas em Python e usando bibliotecas Python de séries temporais. Focamos em três diferentes estratégias de investimento em particular: (1) Algoritmos genéticos nos ajudam a dividir o portfólio (cromossomo) em genes (setores) e entendê-lo de uma maneira melhor. Aproveitando os algoritmos existentes para otimizar funções de aptidão em algoritmos genéticos, implementamos uma estratégia para otimizar portfólios; (2) A análise da fronteira eficiente da teoria de Markowitz ajuda a investir e criar nosso próprio portfólio. Desenvolvemos algumas das estratégias que ajudam a exibir alocações de portfólio e gráficos da fronteira eficiente; (3) Também implementamos um novo critério em voga nos mercados financeiros hoje, o “Critério de Kelly”, preferido por muitos investidores em todo o mundo. Usamos dados financeiros de ações em tempo real para validar e testar nossas funções. Todas as estratégias desenvolvidas são modulares e também mostramos uma interface web de prova de conceito para uma das estratégias desenvolvidas. Espera-se que nosso trabalho capacite investidores a tomar melhores decisões sobre onde estacionar seu dinheiro e converter sua riqueza em portfólios de alto rendimento.