Resumo Este artigo deriva expressões explícitas para identidades de saída de dois lados baseadas em drawdown envolvendo os excessos e déficits nos tempos de saída sob tempos de observação de Poisson para processos de risco de Lévy espectralmente negativos, utilizando a teoria da flutuação. Todas as transformações de Laplace resultantes das quantidades de risco de interesse são expressas em termos das funções de escala dos processos de Lévy espectralmente negativos.
Li et al. (Terça,) estudaram esta questão.