Análise de Regressão de Dados Fracionários Multivariados

O presente artigo discute modelos de regressão alternativos e métodos de estimativa para lidar com variáveis de resposta fracionárias multivariadas. Tanto modelos de média condicional, estimáveis por um método de máxima verossimilhança quasi, quanto modelos totalmente paramétricos (Dirichlet e Dirichlet-multinomial), estimáveis por máxima verossimilhança, são considerados. Uma nova parametrização é proposta para os modelos paramétricos, que acomoda as especificações mais comuns para a média condicional (por exemplo, logit multinomial, logit aninhado, logit de parâmetros aleatórios, dogit). O texto também discute com alguma extensão a análise de especificação dos modelos de regressão fracionária, propondo vários testes que podem ser realizados por meio de regressões artificiais. Finalmente, um extenso estudo de Monte Carlo avalia as propriedades de amostra finita da maioria dos estimadores e testes considerados.