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O efeito da crise do COVID-19 sobre os preços do petróleo bruto é investigado utilizando técnicas de memória longa. A série de preços do petróleo é altamente persistente com uma ordem de integração de 0,84, exibindo reversão à média. Quando examinamos dados antes do início do COVID-19, a hipótese de integração de primeira ordem não pode ser rejeitada. Os resultados são consistentes com evidências de eficiência de mercado antes da crise, com o mercado de petróleo tornando-se ineficiente ao incorporar os dados abrangendo a crise. A evidência de que a série de preços do petróleo reverte à média implica que o choque será transitório, embora com efeitos muito duradouros.
Gil-Alaña et al. (Sat,) estudaram essa questão.
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