Comparação de Regras de Parada na Regressão “Stepwise” Avançada

Resumo Este artigo usa o erro quadrático médio de predição incondicional como critério para comparar regras de parada usadas no procedimento de seleção “stepwise” avançada em amostras normais multivariadas, com base em simulações de 48 matrizes de correlação populacional. A estatística CP, “F para entrar” (.15 < α < .25), uma regra que minimiza o critério da amostra, e uma que testa sequencialmente a igualdade do critério populacional (.25 < α < .35) são superiores. Para essas regras, o critério raramente difere em mais de três por cento, embora haja diferenças consideráveis entre estas e algumas das outras regras.