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A análise da interdependência de um conjunto de mudanças nos preços de ativos financeiros traz implicações para tópicos financeiros aparentemente tão diversos quanto (1) métodos de seleção de portfólio, (2) o design de índices, e (3) a teoria do custo de capital. A seção final deste trabalho tentará relacionar esses assuntos aos principais resultados estatísticos, além de sugerir pesquisas futuras que possam capitalizar sobre a descoberta atual.
Benjamin F. King (Sab,) estudou esta questão.