O Ajuste de Retas quando Ambas as Variáveis Estão Sujeitas a Erros

Resumo Considere a situação em que X e Y estão relacionados por Y = α + βX, onde α e β são desconhecidos e onde observamos X e Y com erro, ou seja, observamos x = X + u e y = Y + v. Suponha que Eu = Ev = 0 e que os erros (u e v) são não correlacionados com os valores verdadeiros (X e F). Nós revisamos e comentamos sobre as soluções para o problema de obter estimativas consistentes de α e β a partir de uma amostra de (x, y)'s, (1) quando se faz várias suposições sobre propriedades dos erros e dos valores verdadeiros além das mencionadas acima, e (2) quando se tem vários tipos de “informação adicional” que ajudam na construção dessas estimativas consistentes. Os problemas de obter intervalos de confiança para β e de testar hipóteses sobre β não são discutidos, embora variâncias aproximadas de algumas das estimativas de β sejam fornecidas.