Uma abordagem bayesiana para problemas de estimativa e controle estocástico

Neste artigo, uma classe geral de problemas de estimativa e controle estocástico é formulada a partir da perspectiva da Teoria da Decisão Bayesiana. Uma discussão sobre como esses problemas podem ser resolvidos passo a passo em princípio e na prática a partir dessa abordagem é apresentada. Como um exemplo específico, a solução em forma fechada de Wiener-Kalman para estimativa linear em ruído gaussiano é derivada. O objetivo do artigo é mostrar que a abordagem bayesiana fornece; 1) uma estrutura unificada geral dentro da qual se podem conduzir mais pesquisas em problemas de estimativa e controle estocástico, e 2) os cálculos necessários e as dificuldades que devem ser superadas para esses problemas. Um exemplo de um problema de estimativa não linear e não gaussiano também é resolvido.