Escolhendo estimadores de encolhimento para problemas de regressão

Uma formulação bayesiana da forma canônica do modelo de regressão padrão é utilizada para comparar vários estimadores do tipo Stein e o estimador de ridge dos coeficientes de regressão. Um estimador do tipo Stein particular (“prior constante”) que possui o mesmo padrão de encolhimento que o estimador de ridge é recomendado para uso.