Estimadores Altamente Eficientes de Localização Multivariada com Alto Ponto de Quebra

Propomos um estimador afim invariável de localização multivariada que combina um alto ponto de quebra e uma função de influência limitada com alta eficiência assintótica. Esta proposta é basicamente um M-estimador de localização baseado nas observações obtidas após a escala com um estimador de covariância afim invariável de alto ponto de quebra. O estimador de localização resultante herdará o ponto de quebra do estimador de covariância inicial e, dentro do modelo de localização-covariância, apenas o M-estimador determinará o tipo de função de influência e o comportamento assintótico. Provamos a consistência e a normalidade assintótica e obtemos o ponto de quebra e a função de influência.