Uma lei de controle não linear para um problema estocástico de tempo infinito

A expectativa de uma classe particular de critério de desempenho não quadrático envolvendo potências pares das variáveis de estado até a sexta ordem é minimizada, ao longo de um horizonte infinito, sujeita a um sistema estocástico linear. O ruído de processo é composto por ruído branco aditivo e processos de ruído branco dependente do estado. O controlador resultante é composto por uma função linear e cúbica do estado. Além disso, esse controlador depende das variâncias do ruído, tanto do ruído aditivo quanto do processo de ruído dependente do estado. Para sistemas parcialmente observáveis sem ruído dependente do estado, resultados similares aos do sistema completamente observável são implicados pelo teorema de separação. Para ruído dependente do estado sozinho, uma função de Lyapunov estocástica é obtida, da qual limites de probabilidade simples para a trajetória de saída de uma dada região do espaço de estados são determinados.