Teoria Assintótica de Modelos Estruturais Superparametrizados

Resumo Uma teoria de modelos estruturais superparametrizados é apresentada. Em tal modelo, alguns parâmetros "redundantes" estão envolvidos; o vetor de parâmetros não está identificado e a matriz de informações não é não-singular. O estatístico de teste da função de discrepância mínima (MDF) é mostrado ter uma distribuição chi-quadrado assintótica quase em todo lugar para uma ampla classe de funções de discrepância. As propriedades de distribuição assintótica dos estimadores MDF são investigadas. O modelo de análise fatorial é discutido como um exemplo.