Programação inteira linear sequencial para controle ótimo inteiro com regularização de variação total

Propomos um método de região de confiança que resolve uma sequência de programas lineares inteiros para abordar problemas de controle ótimo inteiro regularizados com uma penalização de variação total. A penalização de variação total implica que os problemas de controle inteiro considerados admitem minimizadores. Introduzimos um conceito de otimalidade local para o problema, que surge da perspectiva de dimensão infinita. No caso de um domínio unidimensional da função de controle, provamos a convergência dos iterados produzidos pelo nosso algoritmo para pontos que satisfazem as condições de estacionaridade de primeira ordem para a otimalidade local. Demonstramos as descobertas teóricas em um exemplo computacional.