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Resumo. Uma suposição padrão que é frequentemente feita na análise de séries temporais é que a série se conforma a um modelo linear. O objetivo deste artigo é descrever testes estatísticos para verificar essa suposição. Os testes são construídos a partir da função de densidade bispectral e dependem da aplicação de Hotelling T 2. Esses testes são ilustrados com duas séries temporais reais e quatro séries temporais simuladas. Algumas diretrizes sobre a escolha dos parâmetros também estão incluídas.
Rao et al. (Sat,) estudaram essa questão.
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