Nota Técnica #1 de uma série sobre um sistema de dados de mercado em tempo real distribuído. Esta nota estuda o design e a operação de um pipeline de dados de mercado ao vivo que ingere atualizações de bolsa, reconstrói livros de ordens de Nível 2 por símbolo e calcula streams derivados online. O foco é como o sistema se mantém operacional sob entrada irregular, carga variável, eventos de saturação e recursos computacionais limitados. A análise abrange o design do pipeline, a implementação implantada e uma janela de observação ao vivo em torno da abertura do mercado dos EUA. O estudo de caso abrange 934 livros de ordens e mais de 280 milhões de registros de saída, e mostra como o backlog, atraso, perda explícita e recuperação instantânea aparecem à medida que o sistema se aproxima da saturação.
Charles Colella (qua,) estudou esta questão.