Modelos Econométricos para Dados de Contagem com uma Aplicação na Relação Patentes - P&D

Este artigo foca no desenvolvimento e adaptação de modelos estatísticos de contagem (números inteiros não negativos) no contexto de dados de painel e no uso destes para analisar a relação entre patentes e despesas em P&D. Uma vez que uma variedade de outros dados econômicos aparece na forma de contagens repetidas de algumas ações ou eventos individuais, a metodologia deve ter amplas aplicações. Os modelos estatísticos que desenvolvemos são aplicações e generalizações da distribuição de Poisson. Duas questões importantes são (i) Dada a natureza em painel dos nossos dados, como podemos permitir efeitos individuais persistentes separados (fixos ou aleatórios)? (ii) Como se introduz o equivalente a distúrbios-na-equação na análise de funções de probabilidade discretas, como a de Poisson? O primeiro problema é resolvido condicionando à soma total dos resultados ao longo dos anos observados, enquanto o segundo problema é abordado introduzindo uma fonte adicional de aleatoriedade, permitindo que o parâmetro de Poisson seja ele mesmo distribuído aleatoriamente, e combinando as duas distribuições. Por último, desenvolvemos uma estatística de teste para a presença de correlação serial quando estimadores de efeitos fixos são usados em modelos condicionais não lineares.