Modelagem de dados de preço do petróleo bruto usando modelo oculto de Markov

Objetivo Uma das fontes de energia mais importantes do mundo, devido ao seu grande impacto na economia global, é o petróleo bruto. Devido à instabilidade dos preços do petróleo, que apresentam flutuações extremas durante períodos de incerteza no mercado, tornou-se difícil para os governos preverem com precisão os preços do petróleo bruto a fim de construir seus orçamentos financeiros. Portanto, este estudo tem como objetivo analisar e modelar o preço do petróleo bruto usando o processo de Markov oculto (HMM). Design/metodologia/abordagem Abordagens matemáticas tradicionais de séries temporais podem não fornecer resultados precisos para medir e analisar o preço do petróleo bruto, uma vez que este possui uma natureza instável e flutuante, portanto, sua previsão apresenta um desafio. Uma nova metodologia, chamada HMM, é proposta, levando em consideração a heterogeneidade nos preços, bem como seu comportamento com base em estados ocultos. Resultados Usando a abordagem bayesiana, vários modelos estimados com diferentes classificações são ajustados a dados não homogêneos dos preços do petróleo bruto iraquiano de janeiro de 2010 a dezembro de 2021. Os critérios de seleção de modelos e as medidas de desempenho da previsão de cada modelo são aplicados para escolher o melhor modelo. Os movimentos dos preços do petróleo bruto exibem flutuações extremas durante períodos de incerteza no mercado. Os processos de estimação do modelo e a seleção do modelo foram realizados no Python V.3.10, e estão disponíveis mediante solicitação do primeiro autor. Originalidade/valor Usando a abordagem bayesiana, vários modelos estimados com diferentes classificações são ajustados a dados não homogêneos dos preços do petróleo bruto iraquiano de janeiro de 2010 a dezembro de 2021.