Previsão dos REITs e índices de ações: abordagem da Rede Neural do Método Grupal de Manipulação de Dados

Se houver memória de longo prazo nos preços das ações imobiliárias e REITs, os dados históricos são relevantes para a previsão de preços futuros. Apesar de pesquisas anteriores terem adotado vários métodos diferentes para prever os preços futuros de ativos usando dados históricos; tentamos prever os REITs e índices de ações pelo método de rede neural do Método Grupal de Manipulação de Dados (GMDH) com Hurst, que é o primeiro de seu tipo. Nossos resultados mostraram que a rede neural GMDH teve um desempenho melhor do que os algoritmos clássicos de previsão, como Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial Dupla, ARIMA e rede neural de retropropagação. Os resultados da pesquisa também fornecem informações úteis para investidores ao tomarem decisões de investimento.