Determinação da ordem de uma cadeia de Markov pelo critério de informação de Akaike

Usando o critério de informação de Akaike, apresentamos um procedimento objetivo para a determinação da ordem de uma cadeia de Markov ergódica com um número finito de estados. O procedimento explora as propriedades assintóticas das estatísticas de razão de verossimilhança máxima e a informação média de Kullback e Leibler para a discriminação entre duas distribuições. Ilustrações numéricas são fornecidas, usando dados de Bartlett (1966), Good e Gover (1967) e alguns registros climáticos.