Uma Nota sobre o Teste dos Coeficientes de Correlação Serial

Nesta nota, o autor aponta que, no caso de um processo de Markov gaussiano estacionário, ou seja, um processo estocástico autoregressivo, podemos testar os coeficientes de correlação serial por um método baseado na teoria da regressão normal. Particularmente, no caso de um processo de Markov simples, podemos encontrar os limites de confiança para seu coeficiente de autocorrelação. Neste método, no que diz respeito às variáveis aleatórias, nem todas as informações nos dados originais são utilizadas, o que resulta em uma redução dos graus de liberdade. No entanto, a outra parte da informação é introduzida como parâmetros nas funções de distribuição das variáveis aleatórias e na estatística útil para os testes.