Dados de Pesquisa, Desempenho de Regras de Negociação Técnica e o Bootstrap

Neste artigo, utilizamos a metodologia de bootstrap Reality Check de White (White (1999)) para avaliar regras de negociação técnica simples enquanto quantificamos o viés de data-snooping e ajustamos totalmente seu efeito no contexto do universo completo de onde as regras de negociação foram extraídas. Assim, pela primeira vez, o artigo apresenta um teste abrangente de desempenho em todas as regras de negociação técnica examinadas. Consideramos o estudo de Brock, Lakonishok e LeBaron (1992), expandimos seu universo de 26 regras de negociação, aplicamos as regras a 100 anos de dados diários sobre o Índice Dow Jones e determinamos os efeitos do data-snooping.