Desafios para Seleção de Modelos Econométricos

Os métodos padrão de seleção de modelos econométricos estão baseados em quatro erros conceituais: visão paramétrica, a suposição de um verdadeiro processo gerador de dados, avaliação baseada no ajuste e ignorar o impacto da incerteza do modelo sobre a inferência. Em vez disso, os métodos de seleção de modelos econométricos devem ser baseados em uma visão semiparamétrica, os modelos devem ser vistos como aproximações, os modelos devem ser avaliados com base em seu propósito, e a incerteza do modelo deve ser incorporada aos métodos de inferência. Esses problemas foram examinados individualmente, mas não conjuntamente, e minha opinião é que futuras pesquisas sobre seleção de modelos econométricos devem tentar abordar os quatro problemas. Esta pesquisa foi apoiada pela National Science Foundation. Agradeço a Peter Phillips e a um avaliador pelos comentários úteis que melhoraram muito os argumentos e a exposição.