Estabilidade espaço-temporal dos submercados imobiliários. Rastreando a localização espacial de clusters de estimativas de regressão ponderada geograficamente dos determinantes de preço

Este artigo preenche a lacuna na rica literatura habitacional, testando a estabilidade espaço-temporal dos submercados imobiliários. Começamos com a estimativa padrão de Regressão Ponderada Geograficamente (GWR) do modelo hedônico em dados pontuais e agrupamos os coeficientes do modelo para detectar submercados habitacionais. Verificamos a estabilidade espaço-temporal - adicionamos novidade ao comparar se os clusters se movem ao longo do espaço ou permanecem no mesmo lugar. Rasterizamos a superfície e aplicamos o Índice Rand e a Similaridade de Jaccard para verificar se os clusters atribuídos às células rasterizadas geram uma estrutura espacial estável. Esta abordagem permite avaliações quantitativas de quão estáveis os determinantes de preço são ao longo do tempo e do espaço. O mesmo mecanismo aplicado aos erros padrão dos coeficientes GWR é um bom teste da estabilidade espaço-temporal da heteroscedasticidade local. Um estudo de caso das transações de apartamentos em Varsóvia, Polônia, durante o período de 2006 a 2015, evidencia uma estabilidade espaço-temporal relativamente alta.