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Resumo Uma função de regressão linear geral deve ser observada em n pontos para estimar uma combinação linear conhecida dos parâmetros desconhecidos. Os n pontos e o estimador devem ser ótimos em algum sentido e neste artigo o principal critério de optimalidade envolve minimizar uniformemente certas funções de perda convexa. Três conjuntos principais de resultados são obtidos, seguidos de alguns outros resultados para erros distribuídos normalmente.
P. J. Laycock (Sat,) estudou esta questão.
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