Testes exatos para correlação serial em processos vetoriais

RESUMO Testes exatos para independência serial em processos de Markoff vetoriais foram obtidos ao considerar o sistema de regressões dos vetores observados no tempo 2t sobre os vetores observados nos tempos (2t - 1) e (2t + 1). Os testes, então, se reduzem àqueles obtidos a partir de procedimentos de correlação canônica na análise multivariada. Dois casos particulares são (1) O teste para independência serial de um vetor de resíduos de um sistema de regressões no qual os regressores são todos independentes dos resíduos. Ao mesmo tempo, um teste da hipótese de que o vetor regressor e o vetor regrediend são independentes é obtido. (2) O teste para correlação serial ou correlação serial parcial em um processo de Markoff múltiplo (processo autorregressivo). Uma investigação da eficiência do teste assim obtido, da hipótese de que um processo é um simples processo de Markoff (contra a alternativa de que o processo é uma autorregressão de segunda ordem), sugere que a eficiência de todos esses testes será baixa.