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Resumo A estimação conjunta de um sistema de equações de regressão linear com distúrbios mutuamente correlacionados leva, em geral, a estimativas mais eficientes do que a estimação de cada equação separadamente. Um método de estimação conjunta desenvolvido por Arnold Zeller sob a suposição de que os distúrbios não são autocorrelacionados foi recentemente adaptado por Richard Parks para o caso em que essa suposição não se sustenta. No presente artigo, desenvolvemos vários estimadores alternativos e comparamos sua eficiência em amostras pequenas. A comparação é feita com a ajuda de um experimento de amostragem aplicado a várias especificações de modelo.
Kmenta et al. (Sun,) estudaram esta questão.