Algoritmo 808

ARfit é uma coleção de módulos Matlab para modelar e analisar séries temporais multivariadas com modelos autorregressivos (AR). O ARfit contém módulos para dados de séries temporais fornecidos, para analisar modos próprios de um modelo ajustado e para simular processos AR. O ARfit estima os parâmetros dos modelos AR a partir de dados de séries temporais fornecidos com um algoritmo de mínimos quadrados passo a passo que é computacionalmente eficiente, em particular quando os dados são de alta dimensionalidade. Os módulos do ARfit constroem intervalos de confiança aproximados para os parâmetros estimados e computam estatísticas com as quais a adequação de um modelo ajustado pode ser avaliada. As características dinâmicas das séries temporais modeladas podem ser examinadas por meio de uma decomposição de um modelo AR ajustado em modos próprios e períodos de oscilação associados, tempos de amortecimento e excitações. O módulo ARfit que realiza a eigendecomposição de um modelo ajustado também constrói intervalos de confiança aproximados para os modos próprios e seus períodos de oscilação e tempos de amortecimento.